Uma análise recente analisou 26 estudos que examinaram o estado mental após o abandono do tabagismo. A revisão encontrou a depressão MENOS entre as pessoas que pararam, não mais.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3923980/
Qualquer coisa é possível, mas com base nisto, seria melhor procurar noutro lugar a(s) causa(s) da sua queixa.
Lembre-se também que a depressão é um distúrbio muito tratável, e os tratamentos são bastante seguros. Não tomaria um comprimido para tratar a depressão se tivesse 50% de hipóteses de o matar, por isso seria ainda mais insensato começar a usar tabaco na ideia errada de que poderia ajudar o seu humor (tem 50% de hipóteses de o matar).
Nota também: os esquizofrénicos são os que se autotratam com nicotina, não os depressivos.